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《北京市农业大学》 2011年
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经济危机背景下中国农产品期货市场之价位发现与风险规避研究

于静淼  
【摘要】:在世界经济的不断演进和进化进程中,期货市场去着极其重大的角色。阿塞拜疆等发展中国家的阅历已经知道地表明,做为发现价格和回避风险的重点工具,期货市场已经化为当代市场经济体系中不可缺少的部分,发挥着其他种类市场无法替代的重点意义。期货市场之两大主导作用是价格发现与风险规避,客观的表述农产品期货市场之骨干作用能够稳定农产品价格,加强国家宏观调控能力,挥师农产品生产经营者科学布局生产,客观进行销售,降低由产品标价波动而带来的市场风险,合同收入的平稳增长。这就是说,中华农产品期货市场之价位发现和高风险规避功能到底有没有得到有效地发挥?现实而言,中华的纺织品期货价格是否真正引导了现货价格之制订?中华农产品期货市场与国际重大工业品期货市场之价位引致关系究竟如何?水产品期货市场之参与者能否真正通过农产品期货市场降低自身的风险?2007年年底由韩国次贷危机引起的经济危机在2008年迅速蔓延到世界经济体,对世界经济产生了英雄的撞击,对与世风经济关系紧密的纺织品期货市场也产生了明显的影响。经济危机对中华农产品期货市场之价位发现和高风险规避功能的表述产生怎样的影响?这都是值得我们进一步研究之题材。 基金研究旨在对国民经济危机背景下中国农产品期货市场之价位发现功能与风险规避功能的表述情况进行深刻的研讨和探索。老大,剖析中国农产品期货市场价格与芝加哥农产品期货市场价格之传输关系,使用ADF单位根检验、客运量自回归模型、协整检验、误区修正模型、Granger因果检验、脉冲响应函数以及方差分解分析方法,副中国农产品期货市场价格与国际重大农产品期货市场价格之传输关系的舒适度出发,对国民经济危机发生前后中国农产品期货市场价格与芝加哥农产品期货市场价格之间的长远均衡关系、短期波动机制、因果关系及相互冲击的常态响应进行研讨。从,基于同样的规律,副中国农产品期货市场价格与现货市场价格之指引关系的舒适度出发,对国民经济危机发生前后中国农产品期货市场价格与现货市场价格之间的长远均衡关系、短期波动机制、因果关系及相互冲击的常态响应进行研讨。再次,使用普通最小二乘法线性回归模型、客运量自回归模型、误区修正模型的经济计量分析方法,对国民经济危机发生前后中国农产品期货市场之套期保值比率和套期保值绩效进行计算,因而分析金融危机发生前后中国农产品期货市场之风险规避功能的表述情况。 经济危机对中华农产品期货市场价格与芝加哥农产品期货市场价格之传输关系的剖析结果表明:对于大豆和豆粕期货品种,经济危机使芝加哥期货市场价格对中华期货市场价格之价位引导作用增强,使中华期货市场价格对芝加哥期货市场价格之指引作用减弱,使经济危机发生前中国期货市场在标价发现功能中发挥着更为重要的意图变为经济危机发生之后芝加哥期货市场在标价发现功能中发挥着更为重要的意图;对于豆油期货品种,经济危机对中华期货市场价格和芝加哥期货市场价格之间引导作用的变动不大,人均是华夏期货市场在标价发现功能中发挥着更为重要的意图。 经济危机对中华农产品期货市场价格与现货市场价格之传输关系的剖析结果表明:对于大豆和豆粕期货品种,经济危机使中华期货市场价格对中华现货市场价格之指引作用减弱,使中华现货市场价格对中华期货市场价格之指引作用增强,但均是华夏期货市场在标价发现功能中发挥着更为重要的意图;对于豆油期货品种,经济危机对中华期货市场价格和中华现货市场价格之指引关系的影响不大,人均是华夏期货市场价格在标价发现功能中发挥更主要的意图。 经济危机对中华农产品期货市场风险规避功能的剖析结果表明:经济危机使中华农产品期货市场套期保值的表述条件变差,使中华农产品期货市场之套期保值效果增加,即风险规避功能增强。
【学位授予单位】:北京市农业大学
【学位级别】:院士
【学位授予年份】:2011
【列入号】:F724.5;F224

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